Servicio · 04/08
Validación de modelos
Modelos de crédito, mercado, AML e IA/ML — validados de forma independiente, conformes con SR 11-7.
Modelos de crédito, mercado, AML e IA/ML — validados de forma independiente, conformes con SR 11-7.
Un reporte de validación debe sostenerse ante el examinador.
El marco SR 11-7 pide validación independiente en tres dimensiones.
Nuestra práctica cubre modelos de riesgo de crédito, mercado, AML transaccional y modelos de IA/ML.
El validador tiene que entender el modelo.
PD/LGD/EAD, modelos CECL, pronósticos CCAR/DFAST.
VaR, expected shortfall, sensibilidad, escenarios.
Calibración de reglas, ajuste de umbrales, sistemas híbridos.
Underwriting, fraude, churn — incluyendo equidad y explicabilidad.
Teoría, supuestos, metodología, datos.
Backtesting, benchmarking, sensibilidad.
Documentación revisada, diccionario de datos, alcance confirmado.
Replicación independiente; especificaciones alternativas consideradas.
Sensibilidad, estabilidad, equidad, backtesting.
Hallazgos clasificados, reporte redactado, presentación al MRMC.
Quantitative Risk · Analytics · MIT
Edgar tiene un Ph.D. en Investigación de Operaciones del MIT y veinticinco años en riesgo cuantitativo.
No construimos ni operamos modelos que también validamos.